Het probleem is dat het .dll-bestand dat nodig is om mysql2 uit te voeren niet beschikbaar is, en als gevolg daarvan wordt het niet herkend als een geldige Win32-toepassing.
Download de "mysql-connector-c-noinstall-6.0.2" van de officiële repository . Mogelijk wordt u gevraagd om u te registreren, maar het is gratis. Ga naar downloads, selecteer "MySQL Connectors => Connector/C (libmysql)".
Pak het gedownloade bestand uit en kopieer vervolgens "libmysql.dll", dat zich in de lib-map bevindt, naar uw Ruby/bin-map.