Ik denk dat het zoiets zou moeten zijn als:
WITH
cte1 as (SELECT * from cdr.Location),
cte2 as (SELECT * from cdr.Location)
select * from cte1 union select * from cte2
Kortom, WITH
is hier slechts een clausule, en net als de andere clausules die lijsten nodig hebben, is "," het juiste scheidingsteken.