Je hebt het bijna goed, je hoeft alleen maar het selectievakje "Plaats kolomnamen op de eerste rij" aan te vinken en start de export. Dat zou het werk moeten doen.
BEWERKEN::
Omdat je het zelf doet, kun je de veldnamen krijgen met deze MYSQL-query:
SELECT `COLUMN_NAME`
FROM `INFORMATION_SCHEMA`.`COLUMNS`
WHERE `TABLE_SCHEMA`='yourdatabasename'
AND `TABLE_NAME`='yourtablename';