U moet het geselecteerde attribuut van de juiste optietag instellen:
<option value="January" selected="selected">January</option>
Je PHP ziet er ongeveer zo uit:
<option value="January"<?=$row['month'] == 'January' ? ' selected="selected"' : '';?>>January</option>
Ik vind het meestal netter om een reeks waarden te maken en daar doorheen te bladeren om een vervolgkeuzelijst te maken.