Waarschuwingen zijn precies dat:waarschuwingen. Ze worden gerapporteerd aan (meestal) stderr, maar verder wordt er niets gedaan. Je kunt ze niet vangen als uitzonderingen omdat ze niet worden opgevoed.
U kunt echter wel configureren wat u moet doen met waarschuwingen, en zet ze uit of verander ze in uitzonderingen, met behulp van de warnings module. Bijvoorbeeld warnings.filterwarnings('error', category=MySQLdb.Warning) om MySQLdb.Warning warnings in te schakelen in uitzonderingen (in welk geval ze zouden worden betrapt met uw try/behalve) of 'ignore' om ze helemaal niet te laten zien. Je kunt (en zou waarschijnlijk moeten) fijnmazigere filters hebben dan alleen de categorie.