Documentatie suggereert om te gaan met de eigenschap "virualmode" instelling.
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/15a31akc.aspx?cs-save-lang=1&cs-lang=csharp#code-snippet-1
Er is nog een ander interessant onderwerp "Just in time loading". Virtuele modus implementeren met Just-In-Time gegevens laden in het Windows Forms DataGridView-besturingselement
https://msdn.microsoft.com/ nl-us/library/ms171624(v=vs.110).aspx
Je hebt goede voorbeelden in bovenstaande link. De moeite waard om naar te kijken.