U kunt de alias niet gebruiken in de WHERE-component. Herhaal de uitdrukking (rommelig) of plaats uw SELECT in een subquery en plaats vervolgens de WHERE-component in de buitenste query:
SELECT Id, Name, City, State
FROM
(
SELECT
ID,
Name,
CASE T.N
WHEN 1 THEN City1
WHEN 2 THEN City2
WHEN 3 THEN City3
END AS City,
CASE T.N
WHEN 1 THEN State1
WHEN 2 THEN State2
WHEN 3 THEN State3
END AS State
FROM YourTable
CROSS JOIN (VALUES(1),(2),(3)) AS T(N)
) T1
WHERE City IS NOT NULL