Query's tussen databases worden niet ondersteund door PostgreSQL. De meeste mensen die "cross-database"-query's willen, komen terecht in een enkele database met meerdere schema's erin. Ik ben niet zeker van MS-SQL, maar de "database" van MySQL lijkt meer op het "schema" van PostgreSQL.
Als u cross-databasequery's nodig heeft, moet u DBLink of postgres-fdw gebruiken. Of u kunt de gegevens repliceren - kijk naar Londiste, Slony-I of een eenvoudige cronjob.