Uw PHP-script dat de tweede lijst vult, moet via Ajax worden aangeroepen wanneer de gebruiker de waarde van de eerste vervolgkeuzelijst wijzigt. Dus je moet toevoegen onchange="myFunctionToPopulate(this.value);" naar de eerste vervolgkeuzelijst.
Als je niet weet hoe je dat moet doen, raad ik je aan om ook een JS-bibliotheek zoals jQuery te gebruiken, en we zullen je de eenvoudige code posten om dit te bereiken.
Bewerkt
Met jQuery kun je zoiets als dit doen:
<select name="first_dropdown" onchange="$('#dropdown2_container').load('your_script.php?nid='+this.value);">
<option....
</select>
...
<div id="dropdown2_container" style="display:none"> </div>
Waar your_script.php de hele select-tag zou retourneren.